토토,주식,코인까지 한다면 반드시 알아야 할 것

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  • 벳김실장 작성
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켈리방정식 정리 토토 코인 주식

미국의 수학자 켈리(J. L. Kelly)가 1956년에 발표한 공식으로 켈리는 벨 연구소에서


근무하던 연구원이었는데, 어떤 전송 채널이 가질 수 있는 최대 속도를 연구하다가


이 결과를 내놓았습니다. 켈리 자신도 1956년의 논문에서 도박 혹은 주식을 할 때


얼마만큼의 자금을 투입해야 하는가에 관한 방정식으로 해석하기도 했습니다.


승리시 얻는 금액과 패배시 잃는 금액이 같을 때의 간략화된 공식은 다음과 같습니다.


p-(1-p)=2p-1=x (p=승리할 확률, x=원금 대비 배팅 비율)


예를 들어 승률이 50%인 도박은 x값이 0 이기 때문에 아무리 시행해도 시간만 낭비할


뿐이고 돈을 딸 수 없습니다. 승률이 55%이면 x값이 0.1이기에 10%의 자금을


투자해서 무한 하게 시행하면 돈을 따게 됩니다.


투자자산의 수익률이 정규분포를 따를 경우, 샤프 지수를 극대화하는 것은


켈리공식에 따라 투자하는 것과 같은 결과를 가져옵니다.



켈리 방정식의 장단점 간단 정리!


켈리 방정식은 장점이 매우 뚜렷합니다.

수익을 낼 수 있는 게임이라면, 수익을 극대화 시켜 무한대로 얻을 수 있죠.


단점은, 이렇게 승리하기 위해서는 단 1%의 오차도 허용해선 안 된다는 점입니다.

승률이 51%라는 것이 명확해야 하며, 자칫 계산 착오로 50%대에 베팅할 경우

반복 시 무조건 잃는 패로 진행하여 빼도 박도 못 하게 되는 셈이죠.


따라서, 많은 사람들이 코인, 주식, 토토로 돈을 잃는 경우

이 켈리 방정식의 계산에 따라 승률를 정확히 분석하지 않았기 때문입니다.


켈리 방정식으로 정확하게 대입되어 성립되지 않는 베팅을

무한히 반복하게 된다면 결국 자산은 0으로 돌아가버리는 것이죠.


주식이든, 코인이든, 스포츠토토든 내가 던지려는 판에서

나의 승률이 몇 퍼센트인지 정확하게 알지 못한다면 무조건 패하게 됩니다.


대부분의 경우 배팅에서 얻는 액수에는 수수료와 세금이 부과되기 때문에

배당률에 이 변수까지 포함시켜 계산한다면 승률은 더 높아야 합니다.


주식, 코인, 토토는 심지어 시장의 환경도 시시각각 변화하기 때문에

끊임 없이 내 승률이 51%가 되도록 유지하고 관리해야 합니다.


시간이 지나 승률이 변동되면 내 계좌는 계속 0을 향해 달리기 때문이죠.


금융 자산에 도가 텄다는 전문가들도 이 승률 계산에 실패하여

파산에 이르는 경우도 결코 적지 않은 것이 사실입니다.


그래서인지 보통의 경우 방정식 계산을 통해 도출된 배팅 비율보다

더욱 낮게 배팅하여 안전한 게임을 유도하기도 합니다.


켈리 방정식의 개념을 정확히 알고 실천하는 것이 무엇보다 중요한데,

이를 통해 리스크 관리를 하여 자산 증식에 직결되기 때문입니다.


안전한 배팅과 여유로운 수익을 노릴 땐,

켈리 방정식 계산 먼저 해보시는 건 어떨까요?

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